中国精算研究院
首页 > 新闻中心 > 正文

加拿大滑铁卢大学蔡军教授做客我院精算论坛第141期

发布时间:2018-06-14 08:40    浏览次数:[]

 

 

2018613日上午10:00-11:00精算会议室506,中国精算研究院邀请到了加拿大滑铁卢大学蔡军教授为大家带来了的题为“Risk measures with applications in optimal investment portfolio selectionsfor safety-first investors ”的报告,此次报告是我院第141期精算论坛讲座,我院周明副院长、孟辉研究员、寇业富教授、伍慧玲副研究员以及其他教授、老师、部分研究生参加了本次的讲座。

  在蔡教授的报告中,蔡老师根据金融行业中的具体现象构造出了一个新的满足Coherent的风险测度,并给出了新的风险测度对“安全第一”投资者的最优投资组合选择中的应用优势。在实际的应用方面,蔡老师使用了纽约证券交易所(NYSE)的真实数据来进行模拟和实证,结果验证这一新的风险测度可以有效地控制投资组合的下行风险,并且在金融市场中对“安全第一”的投资者来说比传统风险度量(如TVAR等)更加的具有优势。 

  在报告过程中,听众与他进行了充分地交流,大家就有关风险测度在现实中的应用方面等问题进行了深入细致地探讨,收获颇丰。 

 

 

【注】:活动由中央财经大学保险风险分析与决策学科创新引智基地(B17050)资助